El fútbol llega a Gipuzkoa en los primeros años del siglo XX procedente de Inglaterra, de la mano de los jóvenes que lo habían conocido allí mientras estudiaban o trabajaban. La primera referencia a un partido en San Sebastián es de 1902, fecha en la que el fútbol ya había llegado también a otras localidades guipuzcoanas como Irún. El primer club del que hay constancia es el San Sebastián Recreation Club en 1903 aunque no era el único existente en la ciudad, ya que también estaban el Vasconia, el Esperanza, el Fortuna Old Boys...
Durante estos primeros años los donostiarras obtuvieron muy buenos resultados pero no podían participar en los campeonatos oficiales al no estar inscrita la sociedad en el Registro Civil por lo que, para participar en el Campeonato de España de 1909 se recurrió a jugar bajo el nombre del Club Ciclista, entidad que sí cumplía con los requisitos legales, y con la denominación de Club Ciclista llegó el primer título de la historia del club ahora conocido como Real Sociedad, al derrotar en la final al Español de Madrid por 3-1.
Tras conseguir el título de Copa los futbolistas deciden separarse del Club Ciclista y constituir legalmente la Sociedad de Fútbol. La nueva entidad nace oficialmente el 7 de septiembre de 1909 bajo la presidencia de Adolfo Sáenz Alonso. Unos meses más tarde, concretamente el 11 de febrero de 1910 el Rey Alfonso XIII concede a la nueva sociedad el título de Real.